计量经济学EViews自相关检验及修正实验报告

自相关问题的检验与修正【实验目的与要求】熟练使用EViews软件进行计量分析,理解自相关的检验和估计的基本方法【实验准备】1.自相关的基本概念:若Cov(ui,uj)=E(uiuj)=0(i≠j)不成立,即线性回归模型扰动项的方差—协方差矩阵的非主对角线元素不全为零,则称为扰动项自相关,或序列相关(serialcorrelation)2.自相关的后果:(1)在扰动项自相关的情况下,尽管OLS估计量仍为无偏估计量,但不再具有最小方差的性质,即不是BLUE。(2)OLS估计量的标准误差不再是真实标准误差的无偏估计量,使得在自相关的情况下,无法再信赖回归参数的置信区间或假设检验的结果。3.检验自相关的基本方法:残差检验、D.W检验、Q检验4.自相关的修正方法:广义差分法。【实验内容】1.利用实验数据建立实际有效汇率REER对名义有效汇率NEER的一元回归模型,根据残差检验、D.W检验、Q检验判别是否存在自相关。2.利用实验数据,建立中国出口EX对中国进口IM的一元回归模型,根据残差检验、D.W检验、Q检验判别是否存在自相关。3.如果检验结果为存在自相关,根据残差检验和D.W检验估计一阶自相关系数。4.根据估计出的一阶自相关系数,利用广义差分法估计模型。5.对利用广义差分法估计得到的模型,根据残差检验、D.W检验、Q检验判别是否存在自相关。6.对实际有效汇率REER对名义有效汇率NEER和中国出口EX对中国进口IM的一元回归模型,根据残差检验和Q检验判别是否存在高阶自相关。7.如果检验结果为存在高阶自相关,根据残差检验估计高阶自相关系数。8.根据估计出的高阶自相关系数,利用广义差分法估计模型。9.对利用广义差分法估计得到的模型,根据残差检验和Q检验判别是否存在高阶自相关。10.对在同样数据基础上得到的不同模型进行比较分析。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---【实验数据】以下实验数据为1980-2003年人民币名义有效汇率(NEER)和实际有效汇率(REER)的数据(来源于国际货币基金组织出版的国际金融统计(IFS))和1982-2002年中国出口(EX)和进口(IM)(单位:亿美元)的数据(来源于中国商务部网站)。中国汇率和进出口数据年份NEERREEREXIM1980387.82342.861981378.66303.741982389.2290.06223.2192.91983408.68285.16222.3213.91984388.57254.22261.4274.11985332.49215.74273.5422.51986242.54157.09309.44291987207.46136.96394.4432.21988159.23114.06475.2552.71989179.02131.57525.4591.41990173.83116.99620.9533.51991157.4103.76719.9637.91992139.2993.3849.4825.91993111.8382.55917.41039.61994101.2389.751210.11156.219951001001487.81320.81996104.23109.681510.51388.31997111.08116.871827.91423.71998116.15119.211837.11402.41999113.65115.31949.316572000116.79118.2424922250.92001122.03123.3526612435.52002120.98121.373255.729522003112.66113.94---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---【实验步骤】1.建立EViews工作文件,并录入NEER、REER、EX、IM的数据---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除------本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---2.选择回归样本区间,利用OLS估计REER对NEER的回归模型3.为方程命名。4.用方程残差生成一个新序列。5.根据回归模型中的D.W统计量值查询表判别是否存在自相关。根据EViews回归结果,模型中D.W=0.228018,查表可知,模型存在一阶自相关现象---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---6.用残差新序列对其一阶滞后的不同函数形式进行回归---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---由以上回归模型可以得知,数据的确存在一阶自相关问题7.对模型进行Q检验---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---根据Q检验判定模型可能存在高阶自相关8.重新选择样本区间,利用OLS估计EX对IM的回归模型9.重复3~7步---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---根据...

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