商业银行市场风险资本计量内部模型法监管办法

商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引(第4次征求意见稿)第一章总则第一条为促进商业银行提高市场风险管理水平,保障商业银行安全稳健运行,根据《中华人民共和国商业银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,制定本指引。第二条本指引适用于《中国商业银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其它商业银行。第三条本指引的目的在于,明确商业银行使用内部模型法计量市场风险资本时应达到的基本标准,以及监管机构的审批程序和监管要求。本指引所称的内部模型(或模型)指商业银行用于计量市场风险资本的风险价值(VaR)模型。本指引所要求的市场风险资本计量范围包括商业银行交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险。商业银行的结构性外汇敞口不在计算范围之内。第四条任何拟使用内部模型法计量市场风险资本的商业银行,都必须向监管机构提出申请,并取得监管机构的书面批准后方可实施。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---第二章风险因素第五条内部模型在计量不同类别市场风险时,必须包含足够的、能够准确反映可能对商业银行市场风险暴露产生实质性影响的风险因素。四大风险类别中所包含的风险因素应分别满足如下基本要求:(一)利率风险1、每一种计价货币的利率所对应的一系列风险因素都应包含在内部模型中。2、商业银行应采用业内普遍接受的方法构建内部模型中的收益率曲线。该收益率曲线应划分为不同的到期时间,以反映收益率的波动性沿到期时间的变化;每一个到期时间都应对应一个风险因素。3、对于主要货币和主要市场的利率变化所产生的较大风险暴露,商业银行应采用至少六个风险因素构建收益率曲线。风险因素的数量应最终由商业银行交易策略的复杂程度决定。4、风险因素必须能反映主要的利差风险。(二)股票风险1、内部模型须包含与商业银行所持有的每一个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素;2、对每一个股票市场,内部模型中至少须包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素(如股指)。投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“beta等值”;3、监管机构鼓励商业银行在内部模型中采用市场的不同行业所对应风险因素,如制造业、周期性及非周期性行业等;最审慎的做法是对每支股票的波动性都设立风险因素;4、对于一个给定的市场,建模技术的特点及复杂程度应与商业银行对该市场的风险暴露以及个股的集中度相匹配。(三)汇率风险内部模型中须包含与其所持有的每一种风险暴露较大的外币(包括黄金)与本币汇率相对应的风险因素。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---(四)商品风险:1、内部模型中须包含与商业银行持有的每一个较大商品头寸所属交易市场相对应的风险因素;2、对于以商品为基础的金融工具头寸相对有限的商业银行,可以采用简化的风险因素界定方法。即,每一种银行有风险暴露的商品价格都有一个对应的风险因素;如果商业银行持有的总商品头寸较小,也可采用一个风险因素作为一系列相关商品的风险因素。3、对于交易比较活跃的商品,内部模型必须考虑衍生品头寸(如持有远期、掉期)和实物商品之间“便利性收益率”不同。第六条内部模型应包含能有效反映与上述四大风险类别相关的期权性风险、基准风险和相关性风险等风险因素。第七条原则上,商业银行所使用的定价模型中的风险因素都应包含在内部模型中。如未包含,则应说明其合理性。第三章定性标准第八条商业银行使用内部模型法必须满足监管机构关于市场风险管理的一般性要求,并符合以下定性要求。第九条商业银行运用内部模型计量市场风险资本要求时,必须与其日常市场风险管理活动紧密结合,并符合以下要求:(一)资本计量必须基于日常市场风险管理的内部模型,而非针对市场风险资本计算特别改进过的模型。(二)模型必须完全融入商业银行的日常市场风险管理过程,并作为提交高级管理层的风险报告的基础。模型结果应作为市场风险管理的必要组成部分。(三)风险计...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“举报”。

常见问题具体如下:

1、问:已经付过费的文档可以多次下载吗?

      答:可以。登陆您已经付过费的账号,付过费的文档可以免费进行多次下载。

2、问:已经付过费的文档不知下载到什么地方去了?

     答:电脑端-浏览器下载列表里可以找到;手机端-文件管理或下载里可以找到。

            如以上两种方式都没有找到,请提供您的交易单号或截图及接收文档的邮箱等有效信息,发送到客服邮箱,客服经核实后,会将您已经付过费的文档即时发到您邮箱。

注:微信交易号是以“420000”开头的28位数字;

       支付宝交易号是以“2024XXXX”交易日期开头的28位数字。

客服邮箱:

biganzikefu@outlook.com

所有的文档都被视为“模板”,用于写作参考,下载前须认真查看,确认无误后再购买;

文档大部份都是可以预览的,笔杆子文库无法对文档的真实性、完整性、准确性以及专业性等问题提供审核和保证,请慎重购买;

文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为依据;

如果您还有什么不清楚的或需要我们协助,可以联系客服邮箱:

biganzikefu@outlook.com

常见问题具体如下:

1、问:已经付过费的文档可以多次下载吗?

      答:可以。登陆您已经付过费的账号,付过费的文档可以免费进行多次下载。

2、问:已经付过费的文档不知下载到什么地方去了?

     答:电脑端-浏览器下载列表里可以找到;手机端-文件管理或下载里可以找到。

            如以上两种方式都没有找到,请提供您的交易单号或截图及接收文档的邮箱等有效信息,发送到客服邮箱,客服经核实后,会将您已经付过费的文档即时发到您邮箱。

注:微信交易号是以“420000”开头的28位数字;

       支付宝交易号是以“2024XXXX”交易日期开头的28位数字。

笔杆子文秘
机构认证
内容提供者

为您提供优质文档,供您参考!

确认删除?