区域经济内容摘要：在衡量区域协同发展的过程中，经济周期的同步性至关重要，正是由于这个原因，我国相关经济政策的制定务必要以经济周期同步性的探索研究为基础。本文的研究对象为中国1979-2016年的经济数据，研究方法为HP滤波方法和马尔科夫区制转移模型，在此基础上研究分析京津冀经济周期同步性，通过这样的手段获取京津冀经济周期的区制特征等相关信息。结合相关理论为解决现存问题出谋划策。关键词：区域经济；经济周期同步性；差异性：F713.1文献标识码：A对于现阶段我国的宏观经济政策来说，区域协同发展战略无疑是重点发展的战略之一。与此同时，大多数发展领先的一线城市是区域经济协同发展的领头羊，而其中最为典型的即京津冀地区，该地区主要包括两市一省，在经济、科教、文化等诸多方面都在全国范围内处于领先地位，与此同时，其也是我国的心脏地带，在我国整体格局中所发挥的作用显著。所以本文的研究对象即京津冀地区，主要通过周期相关系数、MS-AR模型的实证结果和区制的持续期等几个不同的领域来展开论证和分析，试图获取关于该地区周期的区制特征和经济波动的特点和问题方面的详细信息，为该地区的进一步发展提高必要的理论支持。文献综述李天德等（2010）以马尔科夫区制转移模型为研究手段，以内地经济周期与香港经济周期的区制状态和同步性问题为研究对象，结果是这两大地区的经济周期同时存在一定的区制性。宋玉华、方建春（2012）研究的重点是1978年后中国和世界经济周期存在的同步性，分析相关数据发现，二者的经济周期同步性的转变趋势为：强——弱——强。李莉和杨忠直（2007）则以锁模为研究手段，同时结合频域研究方法对我国经济周期同步性问题进行分析，研究结果表现为在1952—2004年我国地区经济周期的同步性呈现出稳步提高的趋势；赵永亮（2009）则是借鉴国际商业周期发展的经验，同时建立在区域一体化背景下，把就业和产出作为研究对象。研究发现，就宏观角度而言，我国经济周期同步性的发展趋势为逐渐加强，南部和北部的同步性强于其他地区。区域经济周期同步性测度方法选择（一）HP滤波法HP滤波方法受到大多数专家学者的推崇，按照该理论的标准，经济变量不会长久恒定同时变化也有一定规律。yt（时间序列）主要的构成部分包括gt（趋势部分）和ct（周期部分），用公式表示为yt=gt+ct，t=1，...T。HP在对称的数据移动平均方法原理指导下涉及滤波器，该滤波器yt和gt以及ct满足公式：（公式1）公式中，大括号里多项式的第一部分是ct，第二部是gt，为正数，即平滑系数。HP滤波属于高通滤波器范畴。很多学者在进行经济周期研究时都将HP滤波作为首先要选择，主要是因为它不但具备非线性随机趋势的特征，同时的波动较小。不过，它也存在一定缺陷，主要体现在平滑指数λ值的实际取值往往会出现较大波动，实际经营证实，假如利用月度数据来分析研究，则λ值取129600，在数据为季度数据的前提下，则λ值取为1600，数据为年度数据时，则λ值取为100。（二）拐点法马尔科夫区制转移模型。由Hamilton（1989）首先提出，最初是用来描述美国经济周期，---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---现在已经是大多数学者研究经济周期的首要选择。第一步设定均值模型结构：（公式2）yt表示经济增长率，εt表示平均经济增长率，μ为干扰项。Hamilton假定模型（1）中的均值参数能够自由转换于两个区制间，被离散变量1,0tS控制，同时假定st的概率过程服从一阶马尔科夫过程，其转移概率为Pp00，pP011，Pq11，qP101，其中ijSPSPttrij1表代t-1时刻（t-1）状态i转移到（t）状态j的概率。Hamilton继续把模型（1）设定为以下的均值转移模型结构：（公式3）（公式4）μSt代表和状态相关的平均经济增长率。综上所述，本文选择带有上述马尔科夫区制转移的均值调整过程的p阶M区制的自回归模型，即MS-AR（p）:（公式5）其中μSt，αpst，σ2（st）均代表依赖于St。京津冀经济周期同步性的实证研究（一）测度指标与数据说明1.测度指标的说明在研究经济周期领域时，第一步是选择相应的指标。TaylorandWoodfor...