1..期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）A．美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权2、备兑开仓的交易目的是（)。A.增强持股收益，降低持股成本B.以更高价格卖出持有股票C.降低卖出股票的成本D.为持有的股票提供保险3、保险策略的交易目的是（)。A.为长期持股提供短期价格下跌保险B.以较高价格卖出持有的股票C.为标的股票价格上涨带来的损失提供保险D.为期权合约价格上涨带来的损失提供保险4.期权合约的交易价格被称为（）A、行权价格B、权利金C、执行价格D、结算价5.一般来说，在其他条件不变的情况下随着期权临近到期时间，期权的时间价值（）。A、逐渐变大B、保持不变C、始终为零D、逐渐变小6、某股票价格是39元，其一个月后到期、行权价格为40元的认购期权价格为1.2元，则构建备兑开仓策略的成本是（)元。A.40.2B.37.8C.38.8D.41.27、某投资者持有10000股中国平安股票，如果该投资者希望为手中持股建立保险策略组合，他应该如何操作？（中国平安期权合约单位为1000）A.买入10张中国平安认购期权B.卖出10张中国平安认购期权C.买入10张中国平安认沽期权D.卖出10张中国平安认沽期权8.认购期权买入开仓时，到期日盈亏平衡点的股价是（）。A.行权价格+支付的权利金B.行权价格C.支付的权利金D.行权价格-支付的权利金9.认购期权买入开仓，买方结束合约的方式不包括（）。A.行权B.平仓C.放弃权利D.卖出标的证券10.认购期权买入开仓的最大损失是（）。A.权利金B.权利金+行权价格C.行权价格-权利金D.股票价格变动之差+权利金11.认沽期权买入开仓，（）。A.损失有限，收益有限B.损失有限，收益无限C.损失无限，收益有限D.损失无限，收益无限12.杠杆性是指（）。A.收益性放大的同时，风险性也放大B.收益性放大的同时，风险性缩小C.收益性缩小的同时，风险性放大D.以上说法均不对13.对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。A.平值认购期权B.实值认购期权C.虚值认购期权D.都一样14.认购期权的空头（）。A.拥有买权，支付权利金B.履行义务，支付权利金C.履行义务，获得权利金D.拥有卖权，支付权利金15.投资者预计标的证券短期内不会大幅上涨，希望通过交易期权增加收益,这时投资者可以选择的策略是（）。A.做多股票认沽期权B.做空股票认购期权C.做空股票认沽期权D.做多股票认购期权16.做空股票认购期权，（）。A.损失有限，收益有限B.损失无限，收益有限C.损失无限，收益无限D.损失有限，收益无限17.卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？A.卖空股票B.买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权C.买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权D.买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权18.以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权，两个月期权到期后股票的收盘价为41元，不考虑交易成本，则其赢利为（）元。A.3B.2C.1D.-219..以下哪一个陈述是正确的A、期权合约的买方可以收取权利金B、期权合约卖方有义务买入或卖出正股C、期权合约的买方所面对的风险是无限的D、期权合约卖方的潜在收益是无限的20.上交所股票期权的最小价格变动单位是（）A．0.01B.0.1C.0.001D0.000121.上交所期权的最后交易日为（）A．每个合约到期月份的第三个星期三B．每个合约到期月份的第三个星期五C．每个合约到期月份的第四个星期三D．每个合约到期月份的第四个星期五22.投资者欲买入一张认购期权应采用以下何种买卖指令（）买入开仓B.卖出开仓C.买入平仓D.卖出平仓23.无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。A、标的价格波动率B、无风险利率C、预期股利D、标的资产价格24.隐含波动率是指（）A．通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率B．标的物价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果C．运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果D．期权有效期内标的资产价格的实际波动率25.贵州茅台正股的市价是250元，贵州茅台九月220元认沽期权目前的权利金为10.8元。请问这些认沽期权的内在价值是多少？A、0元B、19.5元C、30元D、无法计算26.正股价格上升时，假设其他因素不变，认沽期权的权利金...