基于Logistic回归法的商业银行财务风险预警模型研究摘要：商业银行的稳定健康直接关系到金融体系的稳定和国家经济的发展乃至国家安全。本文在对商业银行财务风险进行深入分析的基础上，通过比较''经营稳健的商业银行”和“经营岀现财务风险的商业银行”在资本充足性、信用、盈利能力、流动性和发展能力五个方面存在显著性差异的指标,采用Logistic回归法构建了一个多指标综合监控的银行财务风险测度模型，以期能够有效地识别风险，通过事前控制确保商业银行的健康稳定发展，平抑经济波动，为实现国民经济的良性循环奠定基础，最终促进我国国民经济沿着良好的态势发展关键词：商业银行；财务风险；Logistic回归分析Abstract:Inourfinancialsystemcommercialbanksareasthemainparts,thestabilityandhealthdevelop-mentisdirectlyrelatedtothestabilityoffinancialsystemandnationaleconomydevelopmenteventonationalsecurity.Inordertoeffectivelypreventandcontrolthebankfinan-cialrisk,thispaperonthebasisofanalyzingthecausesofbankfinancialrisk,bycomparisonofcommercialbanksmanagementstableandcommercialbanksmanagementappearoffinancialriskincapitaladequacy,credit,prof-itability,liquidityanddevelopmentabilityinfiveaspectssignificantlyindex,andthenusesLogisticregressionmethodtomakeupamultipleindexandcomprehensivemonitoringbankfinancialriskmeasuringmodel,itisex-pectedtoeffectivelydistinguishfinancialrisks,bybefore-handcontroltoensurethestabilityandhealthdevelop-mentofcommercialbanks,restraintheeconomyfluctua-tion,layfoundationofrealizingthevirtuouscycleofna-tionaleconomyandpromotechina'snationaleconomytodevelopalonggoodsituation.KeyWords:commercialbankfinancialriskmeasuring,Logisticregression中图分类号：F830.33文献标识码：A文章编号：1674-2265(XX年底我国商业银行主要包括：上市的16家商业银行、城市商业银行、农村商业银行、城市信用社和农村信用合作社等，由于资料来源的限制，本文收集了包括所有上市的商业银行和几十家城市商业银行在内的56家商业银行XX年、XX年和XX年的财务报告，利用财务报告的数据整理计算出上文确立的商业银行财务风险测度指标后，首先利用因子分析法确定了商业银行财务风险指标集的权重。分与得分平均值的比值大于1.4定义为无警、实际得分与得依据确定的权重计算出各个商业银行风险综合评价分数，综合得分越高，银行的经营状况越好。根据得分结果，实际得分平均值比值小于等于1.4大于4.2定义为轻警、实际得分与得分平均值比值小于等于1・2大于0.8定义为正常、实际得分与得分平均值之比小于等于0.8大于0.6定义为重警、实际得分与得分平均值之比小于等于0.6定义为巨警。将无警和轻警界定为“经营稳健的商业银行”，将重警和巨警界定为“经营岀现财务风险的商业银行”，由此本文得到所需的两组研究样本和检验模型准确性的两组研究样本首先，进行KMO检验和Bartlett检验。KMO检验和Bartlett检验是常用来检验数据是否适合做因子分析的两个统计指标，本文借助SPSS17.0对风险测度指标进行KMO检验和Bartlett检验来确定风险指标是否适合做指标精简,检验结果见表2从表2可知选取的银行XX年、XX年和XX年指标数据的KMO检验值分别为053、0.527和0.518,银行XX年、XX年和XX年指标数据的Bartlett检验值为0,综合两个检验值的结果说明选取的财务风险警情测度指标具有较强的相关性，则样本数据适合做因子分析。其次，利用XX年、XX年和XX年的数据提取公因子并选取特征根的值大于1的因子。本文采取主成分分析法提取公因子共同度检验表（见表3）从表3可知，提取公因子后变量的贡献率较大，信息丢失较小，提取因子的效果较为理想在商业银行财务风险的评价过程中，评价指标权重的确定对商业银行财务风险的界定起着举足轻重的作用。传统方法上对权重的确定大都采用层次分析法（AHP）,因为它具有高度的逻辑性、系统性、简洁性和实用性。但它的应用都是通过专家征询直接进行定量确定，由于现实世界信息的不完备性和主观判...