李志辉《商业银行管理学》配套题库课后习题(商业银行操作风险度量与管理)李志辉《商业银行管理学》配套题库课后习题第十二章商业银行操作风险度量与管理一、概念题1．操作风险答：操作风险是指由于不完善或者失灵的内部控制，人为的错误以及外部事件给商业银行带来直接或间接损失的可能性，它涵盖了商业银行内部很大范围内一部分风险，但长期以来一直没有得到与其他风险一样的关注。最近以来，许多商业银行由于内部控制失误而蒙受了很大的损失，操作风险因而日益受到重视。操作风险的定义方法存在着广义和狭义两种。广义的观点认为，市场风险和信用风险以外的所有风险均视为操作风险。这种定义最大的优势在于涵盖了所有除市场和信用风险以外的剩余风险，但该定义对操作风险的管理和计量而言几乎毫无意义。狭义的观点认为，只有与金融机构中运营部门相关的风险才是操作风险。操作风险在两个层次上出现：①技术层次上，信息系统或风险测量不完善、不健全、低效滞后，这类风险可归纳为“技术风险”；②组织层次上，风险的报告和监控以及相关的制度和政策出现问题，这类风险可归纳为“组织风险”。两种情况都会产生这样的后果：在忽视操作风险而从未采取任何纠正措施的情况下，任何上述的系统失灵均可能导致程度上无法估量的损失，甚至灾难性后果。2．风险要素答：风险的组成要素包括：风险因素、风险事故和损失。（1）风险因素是指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的条件。它是风险事故发生的潜在原因。风险因素可分为物质风险因素、道德风险因素和心理风险因素。李志辉《商业银行管理学》配套题库课后习题第十二章商业银行操作风险度量与管理一、概念题1．操作风险答：操作风险是指由于不完善或者失灵的内部控制，人为的错误以及外部事件给商业银行带来直接或间接损失的可能性，它涵盖了商业银行内部很大范围内一部分风险，但长期以来一直没有得到与其他风险一样的关注。最近以来，许多商业银行由于内部控制失误而蒙受了很大的损失，操作风险因而日益受到重视。操作风险的定义方法存在着广义和狭义两种。广义的观点认为，市场风险和信用风险以外的所有风险均视为操作风险。这种定义最大的优势在于涵盖了所有除市场和信用风险以外的剩余风险，但该定义对操作风险的管理和计量而言几乎毫无意义。狭义的观点认为，只有与金融机构中运营部门相关的风险才是操作风险。操作风险在两个层次上出现：①技术层次上，信息系统或风险测量不完善、不健全、低效滞后，这类风险可归纳为“技术风险”；②组织层次上，风险的报告和监控以及相关的制度和政策出现问题，这类风险可归纳为“组织风险”。两种情况都会产生这样的后果：在忽视操作风险而从未采取任何纠正措施的情况下，任何上述的系统失灵均可能导致程度上无法估量的损失，甚至灾难性后果。2．风险要素答：风险的组成要素包括：风险因素、风险事故和损失。（1）风险因素是指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的条件。它是风险事故发生的潜在原因。风险因素可分为物质风险因素、道德风险因素和心理风险因素。