（新版）证券分析师《金融市场基础知识》考试题库及答案解析单选题1.（）是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，不能按照预定价位成交而多支付的成本。A、买卖价差法B、有效价差C、冲击成本D、资产流动性风险答案：C解析：考查冲击成本的定义。2.资产证券化交易比较复杂，涉及的当事人较多。关于相关当事人在证券化过程中具有的重要作用，说法错误的是（）。A、资产证券化的发起人是资产证券化的起点B、特殊目的机构是介于发起人和投资者之间的中介机构，是资产支持证券的真正发行人C、可以证券化的资产都属于优质资产，发行前不需要经过评级机构的信用评级D、受托人托管资产组合以及与之相关的一切权利，代表投资者行使职能答案：C解析：考查资产证券化参与者的职能。如果发行的证券化产品属于债券，发行前必须经过评级机构进行信用评级。3.就单个上市公司的持股比例而言，单个境外机构的投资额度与国内基金一样不得超过该公司总股份的（）。A、3%B、5%C、10%D、15%答案：C解析：考查合格境外机构投资者。4.发行人和主承销商应当在发行公告中披露（）。①战略投资者的选择标准②持有期限③向战略投资者配售的股票金额④向战略投资者配售的股票总量A、①②③B、①②④C、②③④D、①③④答案：B解析：发行人和主承销商应当在发行公告中披露的内容。发行人和主承销商应当在发行公告中披露战略投资者的选择标准、向战略投资者配售的股票总量、占本次发行股票的比例以及持有期限等。5.在QDII制度中，单只基金、集合管理计划持同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券是指不得超过基金、集合计划净值的（），指数基金可以不受上述限制。A、5%B、10%C、15%D、20%答案：B解析：考查合格境内机构投资者。在QDII制度中，单只基金、集合管理计划持同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券是指不得超过基金、集合计划净值的10%，指数基金可以不受上述限制。6.（）通常由投资银行发行，该权证所认兑的股票不是新发行的股票，而是已在市场上流通的股票，不会增加股份公司的股本。A、认股权证B、备兑权证C、认购权证D、认沽权证答案：B解析：考查备兑权证概念。根据权证行权所买卖的标的股票来源不同，权证可分为认股权证和备兑权证。认股权证也被称为股本权证，一般由基础证券的发行人发行，行权时上市公司增发新股售予认股权证的持有人。20世纪90年代初，我国证券市场曾经出现过的飞乐、宝安等上市公司发行的认股权证以及配股权证、转配股权证，就属于认股权证。备兑权证通常由投资银行发行，备兑权证所认兑的股票不是新发行的股票，而是已在市场上流通的股票，不会增加股份公司的股本。7.（2019年真题）下列不属于国际债券的主要投资者的是（）A、自然人B、各国政府C、银行或其他金融机构D、工商财团答案：B解析：国际债券是指一国借款人在国际证券市场上以外国货币为面值、向外国投资者发行的债券。国际债券的发行人主要是各国政府、政府所属机构、银行或其他金融机构、工商企业及一些国际组织等。国际债券的投资者主要是银行或其他金融机构、各种基金会、工商财团和自然人。8.（2020年真题）关于转融通业务中持券信息披露义务，下列说法错误的是（）A、证券金融公司通过转融通担保证券账户持有的证券不计入其自有证券B、证券金融公司无须因转融通担保证券账户内证券数量的变动而履行信息报告、披露或者要约收购义务C、证券公司通过其自营证券账户、融券专用证券账户和转融通担保证券明细账户合计持有一家上市公司股票及其权益的数量或者其增减变动达到规定比例时，应当依法履行信息报告、披露或者要约收购义务D、有一致行动人的，一致行动人与证券公司持有的股票及其权益的数量分开计算答案：D解析：有一致行动人的，一致行动人与证券公司持有的股票及其权益的数量合并计算。9.目前，投资者在我国证券市场上进行证券交易时采用（）。A、实名制B、匿名制C、代号制D、代码制答案：A解析：目前，投资者在我国证券市场上进行证券交易时采用实名制。10.要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（）。①确定持有期限②确定波动率③置...