金融工程领导人—PaulWilmott博士简介基本情况PaulWilmott博士，著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。PaulWilmott博士是享誉国际的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领域包括衍生品，风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位，并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间，他创立和领导了名为“数学金融组织”的团体，并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作，发表了上百篇专业论文，被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。他曾为多所顶级银行与基金进行顾问工作，他担任EmpiricaLaboratoryLtd的主管，并且是对冲基金CaissaCapital的创始者与合伙人。在他的领导下，CaissaCapital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一，创下同行中回报最高的纪录。他还曾担任多家软件公司的所有人。Wilmott博士同时领导着WilmottAssociates—这家世界一流的金融顾问公司。他的客户包括花旗银行，IBM，蒙特利尔银行，米兰银行，日本野村证券公司Daiwa，Maxima，Origenes，与Siembra等等。学术背景1978年-1981年以全校第二名的成绩毕业于牛津大学圣凯瑟琳学院，获数学学士学位。1981年-1985年牛津大学圣凯瑟琳学院获数学博士学位。工作履历2002/10-至今CQF数量金融工程项目领导人。2002/05-2005/03CaissaCapital对冲基金管理公司（纽约&百慕大）合伙人，负责风险管理，衍生品定价模型，波动性预测。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1999年-至今牛津大学继续教育系数学金融学术指导，牛津大学数学金融学历项目创始人。1997年-1999年牛津大学“数学金融组织”创始人与领导人。1996年-至今WilmottAssociates创始人与领导人，客户包括花旗银行，日本野村证券，IBM，英国电信，米兰银行等世界著名机构。1991/10-1999/09在牛津大学，帝王理工学院与英国皇家学会担任大学研究员，担任36名大学生与5名博士后的导师。1991/06-1991/10伦敦帝国理工学院SERC实验室高级研究员。1986/01-1989/07牛津大学SERC实验室博士后研究员。1985/01-1989/12牛津大学Admiralty研究基地博士后研究员，牛津大学伍斯特学院中级研究员，牛津大学圣凯瑟琳学院，圣体节学院与耶稣学院讲师，耶鲁大学访问学者，比勒陀利亚大学大学客座教授。学术著作1.《期权定价：数学模型与计算》(与J.N.Dewynne与S.D.Howison合著)牛津大学金融出版社(1993)。2.《金融衍生品中的数学：学生入门用书》(与J.N.Dewynne与S.D.Howison合作)剑桥大学出版社(1995)。3.《金融中的数学模型》(与S.D.Howison和F.P.Kelly合著)ChapmanandHall出版社(1995)。4.《衍生品：金融工程理论与实践》JohnWileyandSons出版社(1998)。5.《PaulWilmott讲数量金融》JohnWileyandSons出版社(2000)。6.《PaulWilmott数量金融入门》JohnWileyandSons出版社(2001)。7.《数量金融新趋向》(与H.Rasmussen合著)JohnWileyandSons出版社(2001)。8.《Wilmott经典著作1》JohnWileyandSons出版社(2004)。9.《奇异期权定价与高级Lévy模型》(与W.Schoutens和A.Kyprianou合著)JohnWileyandSons出版社(2005)。10.《Wilmott经典著作2》JohnWileyandSons出版社(2005)。11.《Wilmott数量金融（第二版）》JohnWileyandSons出版社(2006)。12.《数量金融常见问题》JohnWileyandSons出版社(2006)。学术论文（部分）1.《偏爱奇异期权》(与J.N.Dewynne合著)《风险》6(3)38—46(1993)。2.《财产价格移动平均数资产》(与C.Atkinson合著)英国数学与应用学院J.Math.Bus.Ind.4331—341(1993)。3.《成本计算》.(与A.E.Whalley合著)《风险》6(10)59—66(1993)。4.《美式期权定价中的一些数学结果》(与J.N.Dewynne,S.D.Howison和I.Rupf合著)Euro.J.Appl.Math.4381—398(1993)。5.《单一要素利率模型》(与R.Klugman合著)Proc.7thEuro.Conf.Math.Ind.419—426(1994)。6.《奇异金融期权》(与J.N.Dewynne合著)Proc.7thEuro.Conf.Math.Ind.389—397(1994)。7.《止损期权价值的积分方程》(与A.D.Fitt和J.N.Dewynne合著...