空间面板随机前沿模型及技术效率估计空间面板随机前沿模型及技术效率估计林佳显,龙志和,林光平112(1.华南理工大学经济与贸易学院,广东广州510006;摘要:随机前沿模型是测算技术效率的重要方法之一。通常,模型假设生产单元之间彼此独立,然而在技术扩散过程中,空间外部性起着重要作用。文章结合随机前沿模型理论与空间经济计量分析方法,构建空间面板随机前沿模型,同时考虑空间滞后因变量和空间误差自相关,并逐步放松模型设定条件,首先考虑技术效率时变,接着引入技术无效率项的异方差性,之后考虑观察数据中潜在的截面异质性,分别以引入随机截面特有项和设定随机系数的形式来表示截面:F064.1文献标识码:A:100022154(2010)0520071208一、引言随机前沿模型(SFM)的理论最初Aigner、Lovell和Schmidt(ALS)(1977)[2][1],Meeusen和VandenBroeck(MB)---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---(1977)提出,并很快成为计量经济学中一个引人注目的分支,被广泛应用于效率测算和生[3]产率分析,尤其是在Jondrow等(JLMS)(1982)指出各个生产单元的技术无效率可以通过条件分布[u|ivi-ui]的期望E[ui|vi-ui]或模Mode[ui|vi-ui]来估算以后。随机前沿分析(SFA)始于对生产最优化的研究,经过30多年的发展,其在理论研究与实践应用方面都得到了深入的发展,已被尝试性地应用于生产经济学以外的领域,如劳动经济学、公共经济学以及金融经济学等。SFM假定,生产单位于各种组织、管理及制度等非价格性因素导致生产过程中效率的损耗,而达不到最佳的前沿技术水平。SFM的基本模型表述如下:Yi=f(Xi;β)exp(vi-ui)[4]i=1,2,?,N(1)TEi=exp(-ui)(2)其中:Yi代表第i个生产单位的产出;Xi代表第i个生产单位的k×1维投入向量;f(Xi;β)exp(vi)是随机生产前沿;β为待估计的参数向量;TEi=exp(-ui)表示技术效率;vi是随机干扰项。通常,SFM假设---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---vi、ui都是独立同分布的,然而,空间和区域经济学的研究都指出,地理接近性是产生外部性和一系列相邻效应的关键因素。在技术扩散过程中,空间外部性起着重要作用,生产单元彼此独立的假设存在着很大漏洞。胡晶、魏传华和吴喜之(2007)提到,“任何一个地区的经济都不可能独立存在,它收稿日期:2009-03-08(08JA790045)基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“面板数据随机前沿模型的空间计量经济分析”作者简介:林佳显(1983-),男,广东陆丰人,华南理工大学经济与贸易学院博士研究生,主要从事随机前沿分析和空间经济计量的研究;龙志和(1954-),男,湖南安化人,华南理工大学经济与贸易学院教授,博士生导师,主要从事空间经济计量理论和实证的研究;林光平(1948-),男,美籍华人,美国波特兰州立大学经济系教授,主要从事空间经济计量学、数理经济学、计算经济学等研究。总是与其他经济区域间存在着各种各样的联系。当某外生干扰对一个---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---地区的经济造成冲击时,其产生的影[5]响往往会向外扩散,波及临近地区甚至更远的区域。”如果生产单元间存在空间相互作用,SFM中没引入空间计量分析可能会导致模型设定偏误。因此,本研究认为有必要把空间效应引入SFM分析框架中,将一般SFM扩展到空间SFM,避免于忽略空间效应所产生的模型估计偏误等问题,从而能更加客观地评估生产单元的效率,且进一步有助于开展以效率测算为基础的后续相关研究(如全要素生产率增长的研究等)。当前文献上,SFM中引入空间因素的计量分析鲜见。Druska和Horrace(2004)提出空间误差自相关固定效应面板模型的GMM估计,随之将其引入SFA框架中,并对印度尼西亚的米业农场进行实证分析,结果发现空间相关性确实影响农场效率的估计和排名[6];Igliori(2005)测算巴西亚马逊区域各市农业和牧[7]业的技术效率,并将空间计量分析引入技术效率外生决定因素的研究中的重要性[8];Schmidt等(2009)---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---分析巴西中西部地区370个市区农场的生产率,将潜在的空间结构引入SFM的单边误差项中,研究结果支持空间效应;胡...