第19卷第5期运筹与管理Vol．19,No．52010年10月OPERATIONSRESEARCHANDMANAGEMENTSCIENCEOct．2010收稿日期:2009-08-14基金项目:中国科学院优秀博士学位论文、院长奖获得者科研启动专项资金资助项目;国家自然科学基金资助项目(70901069;安徽省高等学校青年教师资助计划立项资助项目(社会科学(2008jqw146;作者简介:胡达沙(1955-,男,副教授,研究方向:运筹学理论与方法;刘晓红(1980-,女,讲师,研究方向:管理学等;吴杰(1981-,男,博士,讲师,研究方向:管理科学等。双目标DEA模型及其在商业银行评价中的应用胡达沙1,刘晓红2,吴杰1(1．中国科学技术大学管理学院,安徽合肥230026;2．安徽工商职业学院公共课教学部,安徽合肥230041摘要:为了解决传统DEA模型所存在的判别能力弱和不现实权重两个缺陷,本文提出了一种双目标DEA模型。该模型在相同的约束条件下,同时以最大化各自效率和最小化所有效率值差异为目标。最后,通过某商业银行分支机构效率评价实例对所提出的方法进行了演示,说明了所提出方法的优点,着重说明了该方法可以很好地解决传统DEA方法所存在的两个缺陷。关键词:管理科学;绩效评价;数据包络分析;多目标规划;商业银行:N945．16文章标识码:A:1007-3221(201005-0149-06ABi-objectiveDEAModelandItsUseinCommercialBankEvaluationHUDa-sha1,LIUXiao-hong2,WU激e1(1．SchoolofManagement,UniversityofScienceandTechnologyofChina,Hefei230026,China;2．DepartmentofPublicCourseTeaching,AnhuiBusinessVocationalCollege,Hefei230041,ChinaAbstract:Abi-objectiveDEAmodelisproposedinthisresearchtoimprovetheshortcomingsoftraditionalDEAmodels,namelythelackofdiscriminatingpowerandtheunrealisticweights．TheproposedmodelisaimedtomaximizetheindividualefficiencyandminimizetheefficiencydifferencesamongallDMUssimultaneouslyunderthesameconstraints．Finally,acaseofthebankbranchesisusedtoillustratetheproposedapproach,theadvan-tagesarepointedoutandthefactthattheproposedapproachcaneliminatethetwomainshortcomingsoftradi-tionalDEAmodelsisemphasized．Keywords:managementscience;performanceevaluation;dataenvelopmentanalysis;multi－objectivepro-gramming;commercialbanks0引言由Charnes,Cooper和Rhodes[1]创建并发展起来的数据包络分析(DEA是一种确定有效生产前沿面及评价决策单元(DMU相对有效性的非参数统计方法。自从该方法提出以后,很多领域的专家学者逐渐认识到DEA是一种优秀的运筹建模工具,并且DEA方法本身也得到了长足的发展,如Thompsonetal的置信域模型[2]、Charnesetal的锥比率模型[3,4]、Land,Lovell和Thore[5]、Olesen和Petersen[6]以及Cooper,Huang和Li的随机机会约束模型[7,8]等等。DEA方法基于边际效益理论和线性规划理论,通过界定决策单元是否位于生产前沿面来比较各决策单元之间的相对效率并显示各自的最优值,其突出优点包括:输入输出指标不必统一单位;通过求解线性规划确定输入输出权重,避免了人为确定权重的主观影响;并且不需要考虑输入和输出之间的函数关系等等。上述优点使得DEA在非营利组织和营利组织中均得到了广泛应用,如银行、军队、教育机构以及医院等等,并且应用领域正在不断扩大。但是,DEA依然存在着自身的缺陷和不足,其中最主要的两个缺陷分别是:(1判别能力较弱。传统的DEA模型可能会产生过多的有效单元,当被评价单元数目并不比输入输出数总和足够大时,这种情况尤为突出,并有可能出现所有单元同为有效的特殊情形;(2不现实的权重。由于DEA完全自评的本质,导致某些决策单元在评价时只重视某些对自身有利的输入或输出,而对其他输入和输出可能完全忽视,这种极端的权重组合实际上是不正常和不切实际的。而且在DEA应用过程中,上述两个缺陷经常是同时出现的,即两个缺陷是相关联的,因此,这两个缺陷严重制约了DEA方法的应用。针对上述两个缺陷,越来越多的学者尝试提出多种解决办法。Sextonetal．[10]提出了交叉效率评价方法,该方法的主要思想是利用(自互评体系来消除(减轻传统的DEA方法中的单纯依靠自评体系来对决策单元进行评价的弊...