异常值点对单位根检验的致命影响_赵进文商业经济与管理2022年摘要：单位根检验是协整建模及误差修正分析的基础与前提。单位根检验结果是否可信，直接影响后续的协整建模过程，从而影响变量之间长期的结构均衡关系，以及短期的误差修正机制。事实上，单位根检验对样本异常值点十分敏感，从而容易导致检验结果的不稳定。与现有大多文献中的模拟数据不同，本文以实例给出了这样一个强有力证据：即使是单个异常值点，也可以对单位根检验产生致命的攻击。同时，比较了不同单位根检验方法对异常值点影响的敏感度。最后，建议了一种诊断单位根检验强影响点的预识别方法。关键词：单位根检验；协整建模；异常值点；强影响点；Cook距离中图分类号：C8文献标识码：A文章编号：1010－2154（2022）01－0076－08一、引言协整理论是当代经济计量学发展中最具代表性的、具有里程碑意义的创新成果。协整理论自Granger（11011）［1］，EngleandGranger（11017）［2］提出以来，已经成为世界各国经济学家分析经济变量之间结构均衡关系的标准方法。尤其是以2003年Granger与Engle共同获得诺贝尔经济学奖为标志，早期提出的以线性为特征的线性协整理论已经基本趋于成熟，形成一整套标准的、甚至是固定的建模程序和步骤。近十几年来，经济计量学家大多致力于拓展线性协整理论的研究，并将注意力转移到非线性协整理论、PanelData协整理论、拟协整理论、结构变动协整理论、协整P—T分解技术、分形协整理论、季节协整理论、非参数协整理论、半参数协整理论等领域，并取得了极为丰富的、深刻的研究成果，更好地应用到国民经济结构分析与政策行为模拟和预测，有效地指导了经济和社会实践。然而，也有一部分专家、学者致力于传统协整模型的稳健性研究，尤其关注异常值、均值漂移、方差革新扰动及方差结构变化等对协整建模的影响。这是对传统协整理论的进一步完善和深化，同时也开辟了现代协整理论研究的新方向———协整诊断理论，它不仅涵盖传统的线性协整理论，而且也适用于上述现代协整理论。这是一个亟待开发的领域，它是绚丽多姿的协整理论百花园中重要的一员。事实上，尽管协整理论多姿多彩，有各种不同的分类，但它们之间有一个核心的联系纽带，这就是假设检验。不同的协整模型可以有不同的参数（函数或泛函）估计，但它们是否合理，在多大程度上是合理的，归根结底要通过假设检验来判定。这样，一旦假设检验的结果受到少数异常值的致命影响，也即在同一显著收稿日期：2022-10-23基金项目：国家自然科学基金项目（70873015；70473012）；教育部人文社会科学重点研究基地———中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目（05jjd910153）；辽宁省高等学校优秀人才支持计划（辽教发［2006］124号）以及2022年度教育部回国人员科研启动金项目联合资助。作者简介：赵进文（1964-），男，山西榆社人，东北财经大学统计学院特级教授，博士生导师，博士后合作导师，经济学博士（后），主要从事经济计量学、模型诊断、稳健建模、宏观经济政策分析、统计学、数学等方面研究。异常值点对单位根检验的致命影响赵进文1,2（1.东北财经大学统计学院，大连116025；2.中国人民大学应用统计科学研究中心，北京101873）商业经济与管理JOURNALOFBUSINESSECONOMICS第1期总第207期2022年1月No.1Vol.207Jan.2022DOI:10.14134/https://www.sodocs.net/doc/039770327.html33-1336/f.2022.01.001本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！