伍德里奇计量经济学导论笔记和课后习题详解高深的面板数据方法

伍德里奇《计量经济学导论》笔记和课后习题详解(高深的面板数据方法)第14章高深的面板数据方法14.1复习笔记一、固定效应估计法1.固定效应变换固定效应变换又称组内变换,考虑仅有一个解释变量的模型:对每个i,有yit=β1xit+αi+uit,t=1,2,…,T,现在对每个i求方程在时间上的平均,便得到1iiiiyβxαu=++其中,11TiittyTy-==∑。如果对于每个t,两式相减,便得到()1,1,2,,itiitiitiyyβxxuutT-=-+-=或1,1,2,,ititityβxutT=+=其中,ititiyyy=-是y的除时间均值数据(time-demeaneddata);对itx和itu的解释也类似。方程的要点在于,非观测效应αi已随之消失,从而应该使用混合OLS去估计式1,1,2,,ititityβxutT=+=基于除时间均值变量的混合OLS估计量被称为固定效应估计量或组内估计量(withinestimator)。第14章高深的面板数据方法14.1复习笔记一、固定效应估计法1.固定效应变换固定效应变换又称组内变换,考虑仅有一个解释变量的模型:对每个i,有yit=β1xit+αi+uit,t=1,2,…,T,现在对每个i求方程在时间上的平均,便得到1iiiiyβxαu=++其中,11TiittyTy-==∑。如果对于每个t,两式相减,便得到()1,1,2,,itiitiitiyyβxxuutT-=-+-=或1,1,2,,ititityβxutT=+=其中,ititiyyy=-是y的除时间均值数据(time-demeaneddata);对itx和itu的解释也类似。方程的要点在于,非观测效应αi已随之消失,从而应该使用混合OLS去估计式1,1,2,,ititityβxutT=+=基于除时间均值变量的混合OLS估计量被称为固定效应估计量或组内估计量(withinestimator)。

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