第1页共10页商业银行操作风险管理中统计测量法的应用分析[摘要]商业银行操作风险管理的第一步就是对银行操作的已有风险与潜在风险进行总体评估，从中归纳出商业银行操作风险的成因，为银行采取规避操作风险的措施提供参考性依据。文章运用统计测量法的原理来分析商业银行的操作风险，提出了统计测量法的具体应用步骤，并说明了商业银行操作风险管理中统计测量法应用的现实意义。[关键词]操作风险；统计测量；理论依据[DOI]1013939/jcnkizgsc201529223统计测量法在商业银行操作风险管理当中的应用，不仅依赖于银行风险管理理念，还要使用计量统计学，只有将两者结合，才能促进统计测量法达到最理想的效果。高级计量法存在的主要问题是风险损失数据与建模要求不匹配、损失计量未能与商业银行的高频第2页共10页低损事件的管理相结合、有关指引与损失计量之间关联性不大、低频高损事件的计量缺乏充足的数据，这些问题导致高级计量法无法为商业银行的操作风险管理做出更大的贡献。1统计测量法应用的理论依据与方法1.1理论依据结合商业银行操作风险产生的各个方面看，其产生的基本特点是多样性、内生性和复杂性，受操作风险生成机理和内在特征的影响，高频低损事件和低频高损事件是其呈现的主要形式，其中，对低频高损事件的控制是银行风险管理的重点内容，而高频低损事件与低频高损事件的产生环境是相同的。由于商业银行发展的环境中存在较多的风险产生因素，且这些因素非常不稳定、难以评估，因此无法完全杜绝低频高损事件的发生，在实际的操作风险管理当中，只能通过减少风险产生的因素方面着手压缩低频高损产生的空间，达到控制低频高损事件发生的目的。商业银行操作风险见下图。商业银行操作风险图第3页共10页从商业银行操作风险图可以看出，如果高频低损事件和无损失操作风险事件的空间相对增加，那么低频高损事件的空间就会增多，商业银行的损失将大大减少。一方面，商业银行必须要准确判断这类事件发生的可能性，采取必要手段降低其发生的概率，为银行有效管理操作风险创造条件。另一方面，商业银行只有充分了解低频高损事件、高频低损事件和无损失操作风险事件三者之间的关系，才能准确找到问题的症结所在，有针对性地对操作风险管理采取措施。如果将X看做低频高损事件的发生概率，Y作为高频低损事件不发生的概率，当ED这条线向X靠近时，Y的空间就会变大，即低频高损事件不发生的概率就会变大，此时就可以降低低频高损事件的发生概率，并为商业银行下一步的计量损失提供依据。1.2方法统计测量法通过统计分析得出事件发生的概率，在商业银行风险管理所体现出来的主要是判断高频低损事件和无损失事件发生的概率，测量其发生的概率从而实现统计测量法的目的。统计测量方第4页共10页法使用银行提供的信息将其归纳总结，从中分析出可能导致操作风险的因素，并对其大体的分布状况进行统计，得出每种因素导致操作风险产生的概率。统计测量法对银行内部的相关信息采取抽样调查的办法，针对样本进行测试、分析和评价，找寻出风险点，以此来反映银行整体的操作风险状况。银行要建立一套比较完备的风险测量体系，重点突出风险发生频率最高的风险点。2统计测量法在商业银行操作风险管理中的应用步骤2.1流程划分与梳理是统计测量法应用的基础性工作流程的划分与梳理是统计测量法应用的基础性工作，商业银行要全面考虑银行业务的各个内容，对管理部门、产品条线、业务板块和业务流程等方面进行区分并加以定义，引起银行工作人员的高度重视。在进行银行管理部门划分的时候，银行要注意到经营机构和管理机构是两个不同的概念，其涉及的业务也必然存在差异，银行划分这两个部门的时候必须要使其能够反映银行业务的全部情况，基于此，商业银行可以采用自上而下、层层分解的方式进行流程划第5页共10页分。首先，在进行流程划分的时候，将银行视作划分的对象，其涉及的各个经营流程作为具体的划分内容。其次，如果按照功能进行划分的话，就可以分为管理流程、业务流程、监督评价流程和支持保障流程，再对每个流程做再一次的细分。最后，形成一套比较详细的银行流程图，完成流程划分。2.2风险识别与评...