商业银行效率研究：文献综述及建议摘要：本文阐述了国内外研究者对商业银行效率的理解，笔者对衡量银行效率所采用的非参数法和参数法进行了详细的说明，并比较了各方法的优缺点。同时详细分析了银行效率函数中投入和产出的界定，及其他影响银行效率的因索，重点综述了产权制度和外资银行引入水平对本国银行效率的影响。最后，本文对效率前沿函数法和研究银行效率的冃的提出了自己的理解。关键词：银行效率；效率前沿函数；参数法；非参数法：F830.33文献标识码：A：1674-2265(2014)10-0021-06经济学开篇就告诉我们经济学是在资源稀缺条件下，研究资源的配置效率问题。金融作为一种稀缺资源，其效率的研究必然成为金融领域内研究的重要内容Z-o在银行主导下的金融市场国家，商业银行作为金融市场中间接融资的典型代表，其效率的高低将直接关系到信贷资金资源在社会中的配置效率，从而影响到国民经济的产出。因此，商业银行效率的研究也必然成为经济学界大多数学者共同关注的问题。一、银行效率的概念纵观国内外有关银行效率的理论和研究文献，还没有形成一个统一的定义，究其原因主要是效率本身所包含的内容比较宽泛和复杂。目前比较一致的看法是，银行效率是指商业银行在经营过程中投入与产出或成本与收益间的对比关系（刘琛等，2004）o它反映了商业银行对具资源的有效利用，是---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---商业银行产出、成本控制和竞争等能力水平的集中体现。根据不同的标准，银行效率可划分不同的类型：参考企业效率的划分标准，银行效率可划分为综合效率、技术效率和配置效率等（法雷尔，1957）；按照商业银行效率问题研究的发展过程，可划分为规模效率、范围效率、技术效率和配置效率；按照效率结构划分，商业银行•的效率包括规模效率、范围效率和X-效率①，其中，X-效率是指除规模效率和范围效率之外的所有技术效率和配置效率的总和，可以用来评价商业银行技术和人力资源的整合能力、委托代理成木的大小等（王聪等，2007）o以上三种划分标准，本文比较支持按照效率结构标准来划分银行的效率。首先，虽然技术效率和配置效率各自的定义界限比较清楚，但在实证分析中两者对效率的贡献却很难划分出一个明确的界限；其次，技术效率和配置效率，特别是技术效率，本身就很难定量描述，更不要说去度量其对效率的影响问题。在处理技术效率问题时，学者们人多采用在模型中加入时间变量，以此来考察技术进步对效率的影响，但是时间变量能否有效代表技术变量本身就是存在争议的问题。所以，本文比较赞同将技术效率和配置效率结合在一起分析的X-效率划分方法，这也是更加科学地进行实证分析的需要。二、研究银行效率的效率前沿函数一一非参数法和参数法目前，研究者大多采用效率前沿函数来评价商业银行效率的高低。这一方法通过考察观察值与效率前沿面的距离来确定该生产点的效率，因此，它刻画的是一个相对效率（法雷尔，1957）。在对银行效率研究的文献中，运用何种方法来估计效率前沿面颇有争议，研究者通过综合分析130多篇有关金融机构效率的论文（伯杰和汉弗莱，1997）,根据是否需要估计效率前沿函---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---数中的参数,将前沿效率分析分为非参数估计和参数估计两种方法。非参数估计方法包括数据包络分析（DEA）、无界分析（FDH）和基于松弛变量的度量方法（SBM）（托恩，2001）；参数估计方法包括随机前沿方法（SFA）、自由分布方法（DFA）和厚前沿方法（TFA）（伯杰等,1993）o（-）非参数法下的银行效率非参数法是在法雷尔的前沿函数思想基础上提出的。它利用线性规划及对偶原理（乔根森，1986）,通过分析样本商业银行的投入产出组合与前沿效率组合的距离来评价效率水平（库珀和罗兹，1978）。与参数方法相比，非参数法的优点就是他们不需要事先就效率前沿函数形式和无效率分布进行假定，而且样本空间需求也比较少，容易进行检验分析。但他们的缺点也比较明显：首先，模型中没有包括随机扰动项对效率的影响。如果存在随机误差，估计的前沿效率可能偏离实际的前沿效率...