第六章自相关性6.1自相关性：6.1.1.非自相关假定由第2章知回归模型的假定条件之一是，Cov(ui,uj)=E(uiuj)=0,(i,jT,ij),(6.1)即误差项ut的取值在时间上是相互无关的。称误差项ut非自相关。如果Cov(ui,uj)0,(ij)则称误差项ut存在自相关。自相关又称序列相关。原指一随机变量在时间上与其滞后项之间的相关。这里主要是指回归模型中随机误差项ut与其滞后项的相关关系。自相关也是相关关系的一种。6.1.2．一阶自相关自相关按...
第六章自相关性6.1自相关性：6.1.1.非自相关假定由第2章知回归模型的假定条件之一是，Cov(ui,uj)=E(uiuj)=0,(i,jT,ij),(6.1)即误差项ut的取值在时间上是相互无关的。称误差项ut非自相关。如果Cov(ui,uj)0,(ij)则称误差项ut存在自相关。自相关又称序列相关。原指一随机变量在时间上与其滞后项之间的相关。这里主要是指回归模型中随机误差项ut与其滞后项的相关关系。自相关也是相关关系的一种。6.1.2．一阶自相关自相关按...
