【证券市场】小麦期货市场交易量与收益波动性关系探讨刘新梅,魏振祥（西安交通大学管理学院,陕西西安710049）摘要：本文通过采用AR-EGARCH(1,1)模型对小麦期货市场的交易量与收益波动性关系进行了实证研究，并得出以下结论：小麦期货市场的收益波动性具有集聚性和持续性，但没有杠杆效应；当期期货交易量对收益波动性具有显著的影响，而滞后一期的交易量对收益波动没有影响；将交易量分为预期交易量和非预期交易量后，发现非预...
数量经济学专业毕业论文[精品论文]中国货币政策与通货膨胀的线性与非线性关系研究关键词：货币政策通货膨胀滞后协整非对称效应摘要：货币政策是控制通货膨胀的重要手段，货币政策的工具变量与通货膨胀之间的数量关系研究能为央行制定货币政策提供定量的科学参考依据，以便有效地抑制和防范通货膨胀。本文根据中国近期月度和季度数据，运用计量经济方法和经济理论模型，分别从线性和非线性两个角度研究货币操作工具...
