var模型在中国证券市场中的应用研究丁壮壮摘要：var模型作为一种测量市场风险的工具已成为风险测量和风险监管的主流方法，得到了金融界的广泛应用和认可。本文主要从金融风险测量的重要性、var模型的基本思想、模型的主要计算方法和模型的应用等方面入手;介绍了中国证券市场的现状，var模型的应用过程，以“上证指数”为例，进行模型的简单应用;最后对研究状况进行概括。关键词：var模型;风险管理;上证指数：F830：...
基于var模型的中小企业数量与就业率关系实证分析樊逸璇摘要：基于2003-2017年重庆市中小企业数量、重庆市就业人口数量以及重庆市总人口数量的数据，建立了中小企业数量和就业率的var模型，通過广义脉冲响应和方差分解对中小企业数量与就业率的各指标动态关系进行了实证分析。结论表明，重庆市中小企业数量与重庆市就业率存在长期的协整关系，且随着中小企业数量的增加，就业率有所提升，但短期内提升不显著。在此分析结论的基础...
基于var模型的商业银行利率风险度量与管理撰写时间：202X年XX月XX日罗熙茗付湘山摘要随着我国利率市场化的逐渐深入，利率风险增加了商业银行经营的不确定性，严重时甚至会导致系统性风险。为了度量商业银行的利率风险，伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为研究对象，选取了202x年1月2日至2021年7月10日的隔夜拆借利率，使用var模型对其存在的利率风险进行了分析和研究。结果表明，对于商业银行的隔夜拆借利率敏感型业务而言，在9...
基于Grangercausality的var法填补财务面板数据研究侯世君冯长焕文雯摘要：上市公司财务分析指标数据中有很多缺失数据，其会影响投资者、债权人、管理者及政府部门对上市公司的评价。考虑到传统的缺失值插补方法对财务数据填补效果不理想，提出了基于格兰杰因果关系的var法对上市公司财务数据填补，对比分析均值插补、EM插补、回归插补、多重插补，发现var法优于前述几种方法。关键词：格兰杰因果关系var插补法EM插补回归插补多...
基于var的产销两地蔬菜市场价格传导机制研究戎宇霆唐勇---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除------本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---摘要：选取销地广东和产地广西，以大白菜、圆白菜、西红柿、黄瓜、青椒、茄子为研究对象，采用Spearman相关系数、Granger因果关系检验、var、脉冲响应函数、方差分解等方法研究蔬菜市场价格在产销两地间的传导...
基于var模型的工业化、信息化与金融发展研究【摘要】工业化和信息化是社会主义现代化的基本内容，而金融发展又是两者的强力支撑，三者能否同步发展关系到现代化建设的成败。本文以新疆为例，采用1995—2012新疆工业化、信息化与金融发展的相关数据,建立var模型，并通过ADF平稳性检验、Johansen协整检验、Granger因果性检验、脉冲响应函数分析和方差分解等进行实证研究并分析新疆地区工业化、信息化与金融发展的内在关系。【关键...
[231]杨志英•基于var模型的中国通货膨胀主要诱因分析陈昆亭.山东大学,2009.摘耍：国内学者对于导致通货膨胀发生的各种宏观经济因素的相关研究一直很多，但多为单个诱因对通货膨胀影响的定性定量分析，或者仅选择3-5个诱因进行它们与通货膨胀因果关系的实证分析，且所选的诱因大多为货币性因素，不能从整体上全面的进行通货膨胀诱因的相关分析。虽然近年我国宏观调控力度逐渐加大,但仍然存在很多问题。因而，关于我...
新巴塞尔协议框架与var方法的运用财经科学2004/6总207FINANCEECONOMICS【国际经贸】新巴塞尔协议框架与var方法的运用喻波王慧［内容摘要］作为当前最重要的风险管理方法之一,var被运用于金融风险管理的各个方面，商业银行的风险管理也是其应用的重要领域.在新巴塞尔协议的框架下•基于var的风险度量模型已被应用于商业银行面临的全部三类风险:信用风险，市场风险和操作风险.该模型运用先进的数量技术，定量地分析了商业银行的风...
var在商业银行控制企业贷款信用风险中的应用科技情报开发与经济ＳＣＩ—ＴＥＣＨＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ＆ＥＣＯＮＯＭＹ２００６年第１６卷第２２期：１００５—６０３３（２００６）２２—０１３２—０３收稿日期：２００６—０９—２７ＶａＲ在商业银行控制企业贷款信用风险中的应用周笑飞（对外经济贸易大学金融学院，北京，１０００２９）摘要：ＶａＲ作为一种市场风险测量和管理的新工...
表示t时刻期货的价格表示t+i时刻期货的价格表示期货日收益率的均值表示期货日收益率的标准差表示服从标准正态分布的随机变量基于蒙特卡罗模拟的var对香港恒生指数期货的实证研究禾祺夫，董立娟文章编号：1007-6921（2010）01-0013-03应用蒙特卡罗模拟法计算var的实证分析摘要模型三采用了蒙特拉罗模拟法来计算var，选用了几何布朗运动作为反应上的随机模型，预测出明年这个时候的期货的单位价格，并且计算出相对应期货的该...
var理念在银行间市场的运用摘要var是一种应用广泛的风险度量技术已经成为风险管理领域一个事实上的标准var概念比较简单但功效强大本文简要介绍了var的一般原理并结合银行间市场投资主体不同的风险承受能力给出了var的一个具体应用风险是一柄双刃剑既想利用风险来获取收益又担心风险会造成较大的损失这是投资者普遍面临的矛盾心理状态同时风险承受的能力也因人而异这种差别与很多因素相关如公司规模、经营策略、管理...
