基于Ｓｃａｌｅｄ－ｔ分布的欧式看涨期权定价分析余跃摘要：对于期权定价，Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ定价公式基于对数收益率的正态分布假设，但相关研究表明对数收益率往往呈现尖峰厚尾特点，因而不完全是正态分布。把正态分布改为Ｓｃａｌｅｄ－ｔ分布，结合Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式的概率论推导方法，并类比Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式给出了类似于Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式的欧式看涨期权定价公式，它可...
