籃子期權定價的蒙特卡羅方法研究【摘要】籃子期權是多標的資產的一個投資組合期權,隨著投資者對其投資組合分散化日益增長的要求，人們對這種投資組合期權的需求也不斷增加。當維數不斷增大時，運用蒙特卡羅模擬法來定價相對來說更可行。但是隨著維數的增多，模擬的效率將大幅度下降，因此對模擬進行適當的改進是十分必要的。本文在給出籃子期權定價的蒙特卡羅模擬模型基礎上，應用方差減少技術中的控制變量法進行改...
