族模型的波动率预测绩效比较*方立兵1,郭炳伸2,曾勇1（1.电子科技大学经济与管理学院,成都610054;2.台湾政治大学国际贸易系,台北11605）摘要：广义自回归条件异方差（）族模型已得到了极大的丰富和发展。然而，随之而来的一个问题是实际应用中究竟应选择怎样的异方差结构。本文从波动性预测的角度，以股权分置改革之后中国股票市场的指数数据为样本，对10类常见的类结构进行了实证研究。与现有研究不同的是，为了减少参数估计的...
第34卷第10期系统工程理论与实践V01.34,No.102014年10月SystemsEngineeringTheory＆PracticeOct.,2014==========================================================;========================================================================================================文章编号：1000-6788(2014)10-2465-18中图分类号：F830文献标志码：A基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价吴恒煜-...
人民币汇率预测及方法选择——基于ARIMA与GARCH模型刘姝伶I，温涛打葛军2(1.西南大学经济管理学院，直庆400715;2.建设银行成都第一支行，四川成都610015)摘要：自2005年7月人民币汇車改革以来，人民币持续升值，已彩响到经济生活的4个方面，正确分析与条测汇价及其波动对各经济主体金棗政策与投*k责决策的制定有着十分重要■的盘义。本文选取国内外学者较为认同的ARIMA和GARCH模型对人民币美元汇辜建模，并对其預测...
