商业银行操作风险评估基于EVT理论的CVaR模型（潘浩，孙杨，许承明（1.南京财经大学金融学院，南京210046）摘要：近年来，操作风险的衡量呈现出模型化的趋势，本文通过极值理论（EVT）来构建操作风险的条件风险价值（CVaR）模型，以此来度量商业银行小概率，大损失特点的操作风险。并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。关键词：操作风险；风险价值（VaR）；条件风险价值（CVaR）；极值理论（EVT）：F83...
