r易戋衣鬥www7ltabla0论文发表专家中国资产证券化的风险揭示与定价模型探析【摘要】：资产证券化是金融创新浪潮中新崛起的一种主流融资技术,已成为近年來世界金融领域最重大和发展最快的金融创新T具o随着我国经济体制改革的不断深化以及世界经济一体化进程的加快，我国应充分利用资产证券化这一金融创新工具。这不仅有利于降低我国金融机构的不良资产比率，提高它们自身的竞争能力，而且有利于我国投融资体制改革和经济结构的调...
wwpaper.edu基于广义误差分布的期权定价模型研究邱世斌陈燕武华侨大学商学院，福建泉州（362021）E-mail:cywhelen@163摘要：针对我国上市公司权证市场的发展情况，本文对传统Black—Scholes期权定价模型中标的资产价格服从对数正态分布这一假设条件进行了修正，提出了标的资产价格服从对数广义误差分布的假设，并且通过实证研究得出，标的资产价格服从对数广义误差分布以及广义误差期权模型的定价与实际情况较为相符的结论。关...
浅谈资本资产定价模型与中国证券市场【摘要】资木资产定价模型（CAPM）作为现代投资理论的核心，通过解释每一种投资会遭受两种显著的风险一一即位于市场中的系统性风险和与一个公司命运相关的非系统风险，而无论资产或是组合是否有效，其在公司财务领域和投资领域都有着极大的应用价值。然而众多学者将其应用于中国证券市场时，却发现结果莫衷一是。这说明该模型有其不完善性以及中国证券市场的不成熟性，因此现阶...
《证券投资学》题目浅析资本资产定价模型在中国的应用专业班级姓名学号年月日---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---目录：浅析资本资产定价模型在中国的应用【摘要】：资本资产定价模型(CAPM)主要探讨证券市场中资产预期收益与风险资产之间的相关性，描述资产收益与市场风险在均衡状态下的关系。自产生就在西方发达的资本市场发挥了巨大的作用，成为当代金融学最重要的基础理论...
常用的几个期权定价模型的基本原理及其对比分析(function()(vars=+Math.random().toString(36).slice(2);document.write();(windoslotbydup=windoslotbydup||[]).push((id:u3686515,container:s});})();［摘要］期权是一类重要的金融衍生产品，它赋予持有者的是一种买权或卖权,而并非义务，所以期权持有者可以选择行使权利，也可以放弃行权。那么，如何对期权定价才能对期权的发行者、持有者双方更加合理？于是就产生了期权的定...
金融类中国上海燃料油期货定价模型研究高辉（中大期货公司研究所浙江杭州310003）摘要：本文采用协整理论及基于VAR的Grange因果关系检验与冲击反应函数方法对中国上海期货交易所燃料油期货价格作建模分析。单位根检验显示，选取的样本序列均为I(1)。Granger因果关系检验显示：美原油期货价格，新加坡180燃料油现货价格变量为燃料油期价的Granger原因；上海燃料油期货价格是黄埔现货价格的单向的Granger原因，期货价...
ST*Esscher变换的巨灾债券定价模型研究摘要：本文基于Esscher变换这一精算工具，建立以损失指数为触发条件的巨灾债券定价模型，并利用1996-2012年我国台风灾害损失数据，运用该定价模型测算不同触发条件下台风巨灾债券的发行价格。本文采用Merton的方法，因为该方法直接适用于如巨灾衍生产品，作为原生品的损失指数并不是一种可投资资产的状况。而巨灾风险损失的非交易性可以通过引进自然风险的市场价格来解决。关...
实物期权二叉树与三叉树相结合定价模型与应用中图分类号：F403文献标识：A文章编号:1009-4202(2013)12-000-04摘要在一些风险投资项目的评估中，常见的传统评估方法的不足日益显露，实物期权的评估方法被越来越多的投资者和学者认可。本文在二叉树和三叉树定价模型的基础上，构造了二叉树和三叉树相结合的期权定价模型，并通过一个具体案例来说明该模型的应用。关键词实物期权二叉树三叉树项目评估1引言对于风险投资项目来说，传...
金融学专业毕业论文[精品论文]条件资本资产定价模型及其在中国股票市场的实证检验关键词：风险-收益关系资本资产定价股票市场摘要：资本资产定价模型(CAPM)是现代金融经济学中较为经典的理论之一，但近年来资本资产定价模型的实证检验结果却令人失望--资本资产定价模型无法解释资产或组合的期望收益率的横截面变化。这可能是由多种原因造成的，其中一个重要的原因是它的静态设定中没有考虑时变投资机会集合的作用。...
资本资产定价模型在我国创业板市场的实证检验：F830文献标识码：A内容摘要：本文在借鉴国内学者对A股市场CAPM检验的基础上，选取2010年6月4日至2010年12月21日的周收益率，采用单指数模型、BJS两步法和横截面检验实证分析了我国创业板市场对CAPM的实用性并得出结论。关键词：CAPMBJS创业板资本资产定价模型源于1952年亨利•马科维茨提出的资产组合理论，后经威廉•夏普深化为资产定价的均衡模型，即CAPM。2009年10...
