统计学专业毕业论文[精品论文]dcc架构下相关性和特质波动性的风险溢价——以中国上海股市为例关键词：相关性风险特质波动性风险溢价Shanken误差上市公司摘要：在资产定价研究领域中，除了众所周知的Fama-French三因素，研究者一直不断的寻找着其他变量，来加强资本资产定价模型的实证解释力。近期有学者开始关注个股间相关性和个股的特质波动性是否对股票截面收益率有影响。但目前很少有人将这两个因素纳入同一个定...
