第2组数理经济学及其他分支学科字数：7859字1基于Copula函数的国际证券市场传染效应实证检验孙彬，杨朝军，于静（上海交通大学安泰经济与管理学院）【摘要】随着国际经济一体化程度和世界贸易自由化程度的不断提高，各国经济相互依赖程度不断加深。一国经济的突发性事件将导致国际金融市场间联动程度的显著增强，并有可能对一定区域乃至世界范围内的经济产生传染效应。鉴于目前传染效应检验方法的不足，本文运用cop...
第2组数理经济学及其他分支学科字数：7859字1基于Copula函数的国际证券市场传染效应实证检验孙彬，杨朝军，于静（上海交通大学安泰经济与管理学院）【摘要】随着国际经济一体化程度和世界贸易自由化程度的不断提高，各国经济相互依赖程度不断加深。一国经济的突发性事件将导致国际金融市场间联动程度的显著增强，并有可能对一定区域乃至世界范围内的经济产生传染效应。鉴于目前传染效应检验方法的不足，本文运用cop...
Copula方法在金融风险管理中的应用研究摘要：金融风险的产生不仅会波及到经济体，会使经济增长速度变慢，使世界经济发展陷入困境，更会对其他行业生产带来不利影响。爆发金融危机的影响因素有很多，金融机构与企业及个人均不能将风险管理的作用忽视，本文将提出Copula理论与方法，分析其在金融风险管理中的运用。关键词：Copula方法；金融风险管理；应用研宄:F832；F224文献识别码：A:1001-828X(2017)003-0-01在货币资金借贷与...
基于连接函数的二元极值Copula的矩估计黄超，林金官东南大学数学系，南京210096摘要：本文研究了二元极值Copula的矩估计问题。通常极值Copula可以由一个Pickands相依函数表示，因此本文基于连接函数针对Pickands相依函数提出一种二元极值Copula的矩估计方法，该方法可以看作是现有非参数估计方法的一个推广。文章通过数值模拟给出了该方法的有限样本性质。同时，本文还应用了参数方法和矩估计方法分析了两个不同位置的最大周末...
