：1672・058X(2006)04-0351-03Black-Scholes模型期权定价方法及其应用李春泉，刘新平（陕西师范大学数学与信息科学学院，西安710062）摘要:介绍了标准的Black-Scholes期权定价，推导出欧式期权定价的一•般微分方程及其解，给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式以及平价关系，并对此加以分析和修改厉，使之应用于欧式期权衍半证券的定价、套期保值以及标的资产支付红利等各种情形。关键词：Black・Scholes模型;期权定价；欧式期...
